F de Kelly es uno de los métodos de gestión monetaria que existen. Se pueden aplicar al trading intradia y a la gestión de inversiones a más largo plazo. Personalmente lo prefiero para la gestión de acciones ya que cuando hago trading opero por % fijo.
Origen de la F de Kelly
Fue desarrollado por J.L. Kelly en 1956 mediante el libro “A new interpretation of information rate” y tiene como objetivo conocer el porcentaje máximo que tenemos invertir en cada una de nuestras operaciones. Es una fórmula que penaliza las rachas perdedoras y maximiza mucho las rachas ganadoras.
¿Cómo se calcula?
Para calcularla necesitamos saber el % de aciertos de nuestro sistema y el ratio de ganancia/perdida por operación. Todos estos datos se extraen de nuestro diario de trading. La fórmula es la siguiente.
El riesgo se tiene que diluir al 10% para evitar sobresaltos psicológicos. Si por ejemplo resulta que tenemos que aplicar un 45.5% del capital (cifra totalmente desproporcionada), aplicaríamos un 4.45%. De esta manera tendríamos una gestión más acorde a la realidad. Es un método tremendamente efectivo en el largo plazo ya que maximiza las operaciones cuando estamos en tendencias definidas.
Existen otros métodos de gestión monetaria como la F óptima, las martingalas o el incremento del % en las rachas positivas y decremento del % en las rachas negativas pero la veremos en post posteriores.
Te dejo los cursos actuales para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu perfil.
Hola, solo tengo registradas 3 operaciones. Puedo hacer alguna simulación del ratio y del sistema para la f de kelly ?
Como debo empezar con sistema simultáneo de acciones, por ejemplo 4 compartimentos de 8000 euros y CÓMO Y CUÁNDO voy rebalanceando las ganancias y pérdidas latentes y reales, según vaya operando?
Puedo, debo ….empezar con 2 operaciones, 3 …esperar a que se vendan o si mi sistema me da señal, puedo comprar todos los compartimentos?
Saludos
Hola Luis, excelentes preguntas de respuesta larga, si me envías un email te responderé con detalle. Saludos y gracias por tu aportación.
Hola Ferrán, gracias por responder a mi pregunta.
El tema es que no
sé cómo empezar desde cero y cómo se rebalancea según los resultados de
ganancia ó perdida en la cuenta, si estás comprado??
Te dejo mi mail y si me puedes ayudar , te lo agradecería.
Saludos
lenriquepf@yahoo.es
Hola Luis, en breve me poco contacto contigo. Saludos